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Estimation des paramètres d'un processus Symétrique Alpha Stable (S-alpha-Stable) à partir de ses modes empiriques

Communication avec acte
Author
KOMATY, Ali
ccBOUDRAA, Abdel-Ouahab
13094 Institut de Recherche de l'Ecole Navale [IRENAV]
DARE-EMZIVAT, Delphine

URI
http://hdl.handle.net/10985/10092
Date
2015

Abstract

Dans ce travail nous nous intéressons au problème d’estimation des paramètres d’un processus alpha stable symétrique à partir de ses modes empiriques extraits par la décomposition modale empirique multivariée (MEMD). Nous exploitons le fait que le caractère impulsif du bruit est mieux préservé par ses premiers modes empiriques pour estimer son exposant caractéristique ainsi que son facteur d’échelle. Nous montrons que les paramètres du processus sont mieux estimés à partir de ses modes empiriques que du processus lui-même. Des résultats d’estimation des paramères utilisant le MEMD sont présentés et comparés à ceux des estimateurs basés sur les quantiles et la fonction caractéristique empirique.

Files in this item

Name:
IRENAV_cr_boudraa_2015.pdf
Size:
280.4Kb
Format:
PDF
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Collections

  • Institut de Recherche de l’École navale (IRENAV)

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